Rizikos valdymas bankininkystėje
Integruotos rizikos valdymo paslaugos: kreditų portfelio vertinimas, rinkos ir likvidumo rizikos modeliavimas, reguliacinė atitiktis bei stresinės scenarijos.
- Kreditų ir operacinė rizika
- Modelių validacija ir duomenų kokybė
- Stresinės testavimo procedūros
Mūsų požiūris
Sujungiame kvantitativius modelius ir verslo kontekstą, kad sukurtume praktiškus rizikos valdymo procesus, atitinkančius Lietuvos ir EBPO reikalavimus.
- Reguliacinė atitiktis: IFRS9, CRR/CRD
- Modelių gyvavimo ciklas: kūrimas, validacija, monitoringas
- Duomenų valdymas: kokybės kontrolė ir lineage
Procesas
Diagnostika
Vertiname esamą rizikos padėtį ir duomenų paruošimą.
Modeliavimas
Kuriame ir testuojame kvantitinius modelius.
Implementacija
Integracija į verslo procesus ir ataskaitas.
Monitoringas
Nuolatinis stebėjimas ir modelių atnaujinimas.
Rizikos matrica
| Kategorija | Tikimybė | Poveikis | Valdymo priemonės |
|---|---|---|---|
| Kreditinė rizika | Vidutinė | Aukštas | Griežtesnė vertinimo politika, limito nustatymas |
| Rinkos rizika | Žema | Vidutinis | Hedžingo strategijos, limitų peržiūra |
| Likvidumo rizika | Žema | Aukštas | Likvidumo rezervai, scenarijų testavimas |
| Operacinė rizika | Vidutinė | Vidutinis | Procesų kontrolės, draudimas |
Komanda
Dr. Asta Jankauskaitė
Vyriausioji rizikos analitikė — specializacija kredito modeliuose ir streso testavime. 12 metų patirtis finansų sektoriuje.
Dažniausiai užduodami klausimai
Reikia istorinių kredito duomenų, transakcijų logų, demografinių ir makroekonominių rodiklių bei aiškaus duomenų žodyno.
Taip — statinė ir dinaminė validacija, backtesting ir antrinės nepriklausomos peržiūros paslaugos.
Priklauso nuo apimties — diagnostika 2–4 savaitės, pilnas modelio kūrimas ir validacija 2–4 mėnesiai.
Susisiekite
Ar norite įvertinti riziką savo portfelyje? Užpildykite užklausą ir mes susisieksime.
